零息债券的久期等于它的( )。

admin2016-07-14  25

问题 零息债券的久期等于它的(    )。

选项 A、面值
B、到期收益率
C、到期时间
D、收益率

答案C

解析 零息债券未来只有一笔现金流,即这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间。
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