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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是( )。
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是( )。
admin
2013-05-20
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问题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是( )。
选项
A、当天该股票组合最大损失超过10000元的概率为95%
B、明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过10000元
C、当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过10000元
D、明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能
答案
B,D
解析
VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”,一般被称为风险价值或在险价值,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意,“时间为1天,置信水平为95%(概率),所持股票组合的VaR=10000元”,其涵义就是:“明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过10000元”,或者是:“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。
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