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  3. 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是( )。

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是( )。

admin2013-05-20  40
问题 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是(    )。
选项 A、当天该股票组合最大损失超过10000元的概率为95%
B、明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元
C、当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过10000元
D、明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能
答案B,D
解析 VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为风险价值或在险价值，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是：“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。
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