套利定价的第二个基本假设是对收益生成机制的量化描述。 ( )

admin2015-03-10 54

问题套利定价的第二个基本假设是对收益生成机制的量化描述。 ( )

选项

答案A

解析套利定价的第二个基本假设：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有“r_i=a_i+b_iF_i+ε_i”的构成形式。这是对收益生成机制的量化描述。

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