已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20 万元，现金存量的下限为10万元，目前的现金存量为35万元，有价证券的年利息率为3．6％，预计每日现金余额变化的方差为4万元。则下列说法正确的有( )。

admin2015-07-05 52

问题已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20 万元，现金存量的下限为10万元，目前的现金存量为35万元，有价证券的年利息率为3．6％，预计每日现金余额变化的方差为4万元。则下列说法正确的有( )。

选项 A、目前需要减少15万元，以达到最佳现金持有量
B、现金存量的上限为40万元
C、每次有价证券的固定转换成本为333．33元
D、目前不需要减少现金存量

答案B,C,D

解析现金存量的上限=3×20—2×10=40(万元)，由于高于35万元，所以，目前不需要减少现金存量。根据题意可知：[3×b×4／(4×3．6％×360)]^1/3+10=20，即：(3×b×4)／(4×3．6％／360)=1000，解得：b=0．033333(万元)=333．33(元)。

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财务成本管理

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