已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20 万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额变化的方差为4万元。则下列说法正确的有( )。

admin2015-07-05  31

问题 已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20 万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额变化的方差为4万元。则下列说法正确的有(    )。

选项 A、目前需要减少15万元,以达到最佳现金持有量
B、现金存量的上限为40万元
C、每次有价证券的固定转换成本为333.33元
D、目前不需要减少现金存量

答案B,C,D

解析 现金存量的上限=3×20—2×10=40(万元),由于高于35万元,所以,目前不需要减少现金存量。根据题意可知:[3×b×4/(4×3.6%×360)]1/3+10=20,即:(3×b×4)/(4×3.6%/360)=1000,解得:b=0.033333(万元)=333.33(元)。
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