假定沪铝5月合约和9月合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用( )套利策略可获利。

admin2021-03-31  24

问题 假定沪铝5月合约和9月合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用(       )套利策略可获利。

选项 A、卖出5月合约,卖出9月合约
B、买入5月合约,买入9月合约
C、买入5月合约,卖出9月合约
D、卖出5月合约,买入9月合约

答案D

解析 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利为买入套利。3月1日两份合约的价差为500元/吨,4月1日两份合约的价差为550元/吨,所以,应该买入9月合约,卖出5月合约。
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