A证券的期望报酬率为12%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是10%,标准差是15%。假设投资于两种证券的比例为:A占比60%,B占比40%,两种证券报酬率之间的相关系数为-1,投资组合标准差为( )。

admin2022-08-19  2.2K+

问题 A证券的期望报酬率为12%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是10%,标准差是15%。假设投资于两种证券的比例为:A占比60%,B占比40%,两种证券报酬率之间的相关系数为-1,投资组合标准差为(          )。

选项 A、12%
B、10%
C、0
D、11.5%

答案C

解析 相关系数为-1,组合标准差=|10%×60%-15%×40%|=0。
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