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A证券的期望报酬率为12%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是10%,标准差是15%。假设投资于两种证券的比例为:A占比60%,B占比40%,两种证券报酬率之间的相关系数为-1,投资组合标准差为( )。
A证券的期望报酬率为12%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是10%,标准差是15%。假设投资于两种证券的比例为:A占比60%,B占比40%,两种证券报酬率之间的相关系数为-1,投资组合标准差为( )。
admin
2022-08-19
2.3K+
问题
A证券的期望报酬率为12%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是10%,标准差是15%。假设投资于两种证券的比例为:A占比60%,B占比40%,两种证券报酬率之间的相关系数为-1,投资组合标准差为( )。
选项
A、12%
B、10%
C、0
D、11.5%
答案
C
解析
相关系数为-1,组合标准差=|10%×60%-15%×40%|=0。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G8nc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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