已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为8％和12％，无风险报酬率为5％，某投资者除自有资金100万外，还借入占自有资金40％的资金，并将所有的资金均投资于风险组合，则下列说法中正确的有( )。

admin2022-11-09 36

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为8％和12％，无风险报酬率为5％，某投资者除自有资金100万外，还借入占自有资金40％的资金，并将所有的资金均投资于风险组合，则下列说法中正确的有( )。

选项 A、总期望报酬率为9.2％
B、总标准差为16.8％
C、该组合位于M点的左侧
D、该组合位于M点的右侧

答案A,B,D

解析 Q=1+40％=140％，总期望报酬率=Q×风险组合的报酬率+(1-Q)×无风险报酬率=140％×8％+(1-140％)×5％=9.2％，总标准差=Q×风险组合的标准差=140％×12％=16.8％，根据Q大于1可知，该组合位于M点的右侧。

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财务成本管理

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