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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为8%和12%,无风险报酬率为5%,某投资者除自有资金100万外,还借入占自有资金40%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为8%和12%,无风险报酬率为5%,某投资者除自有资金100万外,还借入占自有资金40%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。
admin
2022-11-09
36
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为8%和12%,无风险报酬率为5%,某投资者除自有资金100万外,还借入占自有资金40%的资金,并将所有的资金均投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。
选项
A、总期望报酬率为9.2%
B、总标准差为16.8%
C、该组合位于M点的左侧
D、该组合位于M点的右侧
答案
A,B,D
解析
Q=1+40%=140%,总期望报酬率=Q×风险组合的报酬率+(1-Q)×无风险报酬率=140%×8%+(1-140%)×5%=9.2%,总标准差=Q×风险组合的标准差=140%×12%=16.8%,根据Q大于1可知,该组合位于M点的右侧。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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