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在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。
在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。
admin
2022-02-09
40
问题
在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。
选项
A、衡量投资组合遭受的最小损失
B、比较不同交易部门和交易产品的风险状况
C、用来计量市场风险的监管资本
D、衡量投资组合的整体风险
E、对面临的所有风险进行计量
答案
B,C,D
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。风险价值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间的风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为世界和监管部门计量监控市场的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况和市场非流动性因素。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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