已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 不用CAPM，求βA和βB。

admin2019-01-16 22

问题已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)

不用CAPM，求β_A和β_B。

选项

答案在情况1下，R_M=5％ R_A=R_f+β_A(R_M-R_f)=－2％ ① R_B=R_f+β_B(R_M-R_f)=6％ ② 在情况2下，R_M=25％ R_A=R_f+β_A(R_M-R_f)=38％ ③ R_B=R_f+β_B(R_M-R_f)=12％ ④ 联立①③可得β_A=2，联立②④可得β_B=0．3。

解析

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