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假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票期望报酬率的方差是0.04,与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票期望报酬率的方差是0.04,与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
admin
2016-06-20
48
问题
假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票期望报酬率的方差是0.04,与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
选项
A、6.2%
B、6.25%
C、6.5%
D、6.45%
答案
A
解析
本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差=
=0.25
该股票报酬率的标准差=
=0.2
贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24
该种股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%一5%)=6.2%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GcEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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