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  3. 假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10％和0．0625，无风险报酬率是5％，某种股票期望报酬率的方差是0．04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0．3，则该种股票的必要报酬率为( )。

假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10％和0．0625，无风险报酬率是5％，某种股票期望报酬率的方差是0．04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0．3，则该种股票的必要报酬率为( )。

admin2016-06-20  54
问题 假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10％和0．0625，无风险报酬率是5％，某种股票期望报酬率的方差是0．04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0．3，则该种股票的必要报酬率为(    )。
选项 A、6．2％
B、6．25％
C、6．5％
D、6．45％
答案A
解析 本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差==0．25
该股票报酬率的标准差==0．2
贝塔系数=0．3×0．2／0．25=0．24
该种股票的必要报酬率=5％+0．24×(10％一5％)=6．2％。
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