假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票期望报酬率的方差是0.04,与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。

admin2016-06-20  59

问题 假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票期望报酬率的方差是0.04,与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为(    )。

选项 A、6.2%
B、6.25%
C、6.5%
D、6.45%

答案A

解析 本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差==0.25
该股票报酬率的标准差==0.2
贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24
该种股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%一5%)=6.2%。
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