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  3. 7月份，大豆的现货价格为5 010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元／吨，期货价格降为5 000元／吨。该农场卖出100吨

7月份，大豆的现货价格为5 010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元／吨，期货价格降为5 000元／吨。该农场卖出100吨

admin2018-01-12  0
问题 7月份，大豆的现货价格为5 010元／吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元／吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元／吨，期货价格降为5 000元／吨。该农场卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是(    )。
选项 A、市场上基差走强
B、该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
C、实际卖出大豆的价格为5 030元／吨
D、该生产商在此套期保值操作中净盈利10 000元
答案C
解析 7月份基差=5 010—5 050=一40(元／吨)，9月份基差=4 980—5 000=一20(元／吨)，所以基差走强。在现货市场上，净盈利=(4 980一5 010)×100=一3 000(元)，在期货市场上，净盈利=(5 050—5 000)×100=5 000(元)，套期保值净盈利=一3 000+5 000=2000(元)。实际卖出大豆的价格为4 980+(5 050—5 000)=5 030(元／吨)。故此题选C。
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