关于Alpha套利，下列说法正确的有( )。

admin2012-06-28 57

问题关于Alpha套利，下列说法正确的有( )。

选项 A、Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B、Alpha策略又称绝对收益策略
C、Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值
D、Alpha套利是借助市场中一些事件机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

答案B,C,D

解析在套期保值中，一般希望股票(组合)没有非系统风险，即超额收益Alpha为0。但在Alpha套利策略中则希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。因此，Alpha策略又称为绝对收益策略。Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。

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证券投资分析

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