2. 考研
  3. 考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30  86
问题 考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：
         
    假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?
选项
答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。 由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(rp)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。
解析
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