考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 66

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GvEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2010年10月]如图所示，小正方形的被阴影所覆盖，则小、大正方形阴影部分面积之比为()。

助人自助(中山大学2012年研；西南大学2010年研)

论述各种社会化主体的作用及其特点。

试运用社会学有关原理分析我国当前社会流动的特点及存在问题。

试述影响人的社会化的环境因素。(河北大学2012年研)

指出发生下列几种情况时某种蘑菇的衙求曲线的移动方向，左移、右移、还是不变?为什么?另一种蘑菇价格上涨了；

苹果园附近是养蜂场，以A表示苹果产量，以H表示蜂蜜产量，果园和蜂场的生产成本分别为：C(a)=A／100-H．C(h)=H／100．已知苹果的价格为3元，蜂蜜的价格为2元。如果苹果和蜂蜜独立经营．产量各为多少?

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则在上个小题的图上，画出第2小题中价格和收入都变化后的预算线，并用C点标出此时的最优消费．

一个票面粕率为12％，20年期面值1000元的债券，距离首次提前赎回日还有5年，提前赎回价格为1120元，此时市场价格为1150元，计算提前赎回承诺收益率．

只面向少数特定投资者发行证券的方式称为()。

缔约国就发展贸易关系中某项具体问题所达成的书面协议，是为补充解释修改而签订，该协议为()

()是由若干判断得出一个判断的思维形式。

患者女性，34岁，X线检查示右肺大面积实变，右肺查体不可能出现的体征是

皮肤紫纹是由于大量皮质醇促进蛋白质分解，抑制蛋白质合成，使机体处于负氮平衡状态所致。

下列各项咨询业务中，不属于注册咨询工程师(投资)执业范围的是()。

在下列关于对财务信息执行商定程序的说法中，正确的是(　　)。注册会计师执行的商定程序业务与执行鉴证业务存在很多方面的不同，其中包括(　　)。

A注册会计师计划测试X公司2014年销售交易是否真实。下列实质性程序获取的审计证据中，与证明销售交易的真实性最相关的是()。

关于“节约”正确的说法有()。

Entrepreneursareeverybody’sdarlingsthesedays.Theymaybesmall,buttheyareinnovative.Andinnovation,weareassured,i

A、Mr.Smithhassignedthecontract.B、Mr.SmithisunavailabletillThursday.C、Themanshouldhavecalledbeforethevisit.D、

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2010年10月]如图所示，小正方形的被阴影所覆盖，则小、大正方形阴影部分面积之比为()。

助人自助(中山大学2012年研；西南大学2010年研)

论述各种社会化主体的作用及其特点。

试运用社会学有关原理分析我国当前社会流动的特点及存在问题。

试述影响人的社会化的环境因素。(河北大学2012年研)

指出发生下列几种情况时某种蘑菇的衙求曲线的移动方向，左移、右移、还是不变?为什么?另一种蘑菇价格上涨了；

苹果园附近是养蜂场，以A表示苹果产量，以H表示蜂蜜产量，果园和蜂场的生产成本分别为：C(a)=A／100-H．C(h)=H／100．已知苹果的价格为3元，蜂蜜的价格为2元。如果苹果和蜂蜜独立经营．产量各为多少?

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则在上个小题的图上，画出第2小题中价格和收入都变化后的预算线，并用C点标出此时的最优消费．

一个票面粕率为12％，20年期面值1000元的债券，距离首次提前赎回日还有5年，提前赎回价格为1120元，此时市场价格为1150元，计算提前赎回承诺收益率．

只面向少数特定投资者发行证券的方式称为()。

缔约国就发展贸易关系中某项具体问题所达成的书面协议，是为补充解释修改而签订，该协议为()

()是由若干判断得出一个判断的思维形式。

患者女性，34岁，X线检查示右肺大面积实变，右肺查体不可能出现的体征是

皮肤紫纹是由于大量皮质醇促进蛋白质分解，抑制蛋白质合成，使机体处于负氮平衡状态所致。

下列各项咨询业务中，不属于注册咨询工程师(投资)执业范围的是()。

在下列关于对财务信息执行商定程序的说法中，正确的是( )。注册会计师执行的商定程序业务与执行鉴证业务存在很多方面的不同，其中包括( )。

A注册会计师计划测试X公司2014年销售交易是否真实。下列实质性程序获取的审计证据中，与证明销售交易的真实性最相关的是()。

关于“节约”正确的说法有()。

Entrepreneursareeverybody’sdarlingsthesedays.Theymaybesmall,buttheyareinnovative.Andinnovation,weareassured,i

A、Mr.Smithhassignedthecontract.B、Mr.SmithisunavailabletillThursday.C、Themanshouldhavecalledbeforethevisit.D、

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

在下列关于对财务信息执行商定程序的说法中，正确的是(　　)。注册会计师执行的商定程序业务与执行鉴证业务存在很多方面的不同，其中包括(　　)。