考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3),所有资产组合均已充分分散化: 假定另一资产组合E也充分分散化,且β=0.6,E(r)=0.08,则是否存在套利机会?若存在,则具体如何套利?

admin2018-10-30  44

问题 考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3),所有资产组合均已充分分散化:
         
    假定另一资产组合E也充分分散化,且β=0.6,E(r)=0.08,则是否存在套利机会?若存在,则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合,则该资产组合应由0.5的A和0.5的F组成。 由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(rp)=0.5×0.12+0.5×0.06=0.09>0.08,故可通过买进G,卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析
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