考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 92

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GvEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2009年10月]如图所示，向放在水槽底部的口杯注水(流量一定)，注满口杯后继续注水，直到注满水槽，水槽中水平面上升高度h与注水时间t之间的函数关系大致是()。

简要概述小组工作的内容。(武大2011年研)

伦理守则(中山大学2012年研)

社会工作价值(华中农大2012年研)

假定行为人的效用函数为：,u’＞0．u"＞0，其中，Ct代表t期的消费，βt代表行为人对消费的一种时间偏好，0＜β＜1．行为人面对的生产函数为：Yt=f(Kt)，f’＞0，f"＞0，Kt+1=It+(1-δ)Kt，其中Kt、It和Yt分别代表t期的资本、

假设某经济社会的消费函数C=30+0．8yd，税收T=50，投资I=60。政府购买G=50．净出口函数NX=50一0．05y，试求：均衡收入和净出口余额：

两种剩余价值的两大部类与三次产业划分法的区别与联系。

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则在上个小题的图上，画出第2小题中价格和收入都变化后的预算线，并用C点标出此时的最优消费．

以下关于货币市场工具的说法中()是错误的。(2008年金融联考)

细胞膜上用来捕捉和辨认胞外化学信号的成分是

干扰细菌细胞壁合成的抗菌药是

治疗热毒血痢、湿热泻痢，应选用的药物是

突出体现医德情感作用的是突出体现医德义务作用的是

罂粟壳处方保存()

土坝施工中，坝坡面修整后，需用草皮或石块进行护坡，为使坡面符合设计要求，需要进行()。

企业在作出因解除与职工的劳动关系给予的补偿的会计处理时，通常涉及的会计科目有()。

教育机智体现了教师劳动的()。

•Readthearticlebelowaboutacity.•Aresentences16-22givenbelow"Right"or"Wrong"?Ifthereisnotenoughinformationt

WhatkindofnaturaldisasterhappenedonTuesdayinLaConchita,California?

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2009年10月]如图所示，向放在水槽底部的口杯注水(流量一定)，注满口杯后继续注水，直到注满水槽，水槽中水平面上升高度h与注水时间t之间的函数关系大致是()。

简要概述小组工作的内容。(武大2011年研)

伦理守则(中山大学2012年研)

社会工作价值(华中农大2012年研)

假定行为人的效用函数为：,u’＞0．u"＞0，其中，Ct代表t期的消费，βt代表行为人对消费的一种时间偏好，0＜β＜1．行为人面对的生产函数为：Yt=f(Kt)，f’＞0，f"＞0，Kt+1=It+(1-δ)Kt，其中Kt、It和Yt分别代表t期的资本、

假设某经济社会的消费函数C=30+0．8yd，税收T=50，投资I=60。政府购买G=50．净出口函数NX=50一0．05y，试求：均衡收入和净出口余额：

两种剩余价值的两大部类与三次产业划分法的区别与联系。

消费x，y两种商品，收入m．x的需求为x(Px，Py，m)=2m/5Px，m=1000元，Px=5元，Py=20元．如果商品x的价格下降为Px’=4，则在上个小题的图上，画出第2小题中价格和收入都变化后的预算线，并用C点标出此时的最优消费．

以下关于货币市场工具的说法中()是错误的。(2008年金融联考)

细胞膜上用来捕捉和辨认胞外化学信号的成分是

干扰细菌细胞壁合成的抗菌药是

治疗热毒血痢、湿热泻痢，应选用的药物是

突出体现医德情感作用的是突出体现医德义务作用的是

罂粟壳处方保存()

土坝施工中，坝坡面修整后，需用草皮或石块进行护坡，为使坡面符合设计要求，需要进行()。

企业在作出因解除与职工的劳动关系给予的补偿的会计处理时，通常涉及的会计科目有()。

教育机智体现了教师劳动的()。

•Readthearticlebelowaboutacity.•Aresentences16-22givenbelow"Right"or"Wrong"?Ifthereisnotenoughinformationt

WhatkindofnaturaldisasterhappenedonTuesdayinLaConchita,California?

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?