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考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3),所有资产组合均已充分分散化: 假定另一资产组合E也充分分散化,且β=0.6,E(r)=0.08,则是否存在套利机会?若存在,则具体如何套利?
考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3),所有资产组合均已充分分散化: 假定另一资产组合E也充分分散化,且β=0.6,E(r)=0.08,则是否存在套利机会?若存在,则具体如何套利?
admin
2018-10-30
73
问题
考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3),所有资产组合均已充分分散化:
假定另一资产组合E也充分分散化,且β=0.6,E(r)=0.08,则是否存在套利机会?若存在,则具体如何套利?
选项
答案
构造与E相同β系数的资产组合,则该资产组合应由0.5的A和0.5的F组成。 由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r
p
)=0.5×0.12+0.5×0.06=0.09>0.08,故可通过买进G,卖出等额E的方法进行无风险套利。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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