考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 65

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GvEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2009年1月]对于使有意义的一切x的值，这个分式为一个定值。(1)7a—11b=0；(2)11a—7b=0。

[2007年10月]从含有2件次品，n—2(n—2＞0)件正品的n件产品中随机抽查2件，其中有1件次品的概率为0．6。(1)n=5；(2)n=6。

[2007年10月]已知等差数列{an}中a2+a3+a10+a11=64，则S12=()。

[2012年1月]在两队进行的羽毛球对抗赛中，每队派出3男2女共5名运动员进行5局单打比赛，如果女子比赛安排在第二和第四局进行，则每队队员的不同出场顺序有()。

[2007年，10月]某产品有一等品、二等品和不合格品三种，若在一批产品中一等品件数和二等品件数的比是5：3，二等品件数和不合格品件数的比是4：1，则该产品的不合格品率约为()。

联系实际谈谈我国社区工作发展的状况、成就与不足。(华中农大2012、2010年研；浙江师大2012年研)

社会学是如何看待社会越轨的?请列举几种相关的理论视角并结合实例进行分析和说明。

扩张性财政政策对经济的影响是()

一个垄断厂家的生产成本为c=0．5aq2，需求函数为Q(p)=A一Bq，系数均为正。当老厂商的成本函数为c=0．5aq2，新厂商的成本函数为C=cq时，求两个厂商的反应函数以及收益最大化一阶条件。

提高房地产贷款的首付比率，属于货币工具中的()。(2008年金融联考)

Thereisn’tanydifferencebetweenthetwo.Ireallydon’tknow______.

输血时病人发生溶血反应，下述处理错误的是()。

木工机械多采用手工送料，容易发生手与刀刃接触，造成伤害。因为木工机械属于()机械，所以木工机械伤手事故较多。

下列关于耕地占用税的说法，正确的有()。

李先生每月收入1万元，贷款20万元用于购买住房，采用等额本金还款法，期限10年，年利率为5％，李先生首月还款的金额为()元。[2010年5月真题]

物料需求计划最主要输入的是()。

下列各项中，应构成委托加工物资成本的有()。

“文化大革命”结束后，邓小平领导全党首先抓思想路线的拨乱反正，大力提倡解放思想、实事求是，并为此做出很多努力，包括

下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是

A"historicallyminded"researcher______.WhichofthefollowingisthetopicofParagraph3?

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化： 假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2009年1月]对于使有意义的一切x的值，这个分式为一个定值。(1)7a—11b=0；(2)11a—7b=0。

[2007年10月]从含有2件次品，n—2(n—2＞0)件正品的n件产品中随机抽查2件，其中有1件次品的概率为0．6。(1)n=5；(2)n=6。

[2007年10月]已知等差数列{an}中a2+a3+a10+a11=64，则S12=()。

[2012年1月]在两队进行的羽毛球对抗赛中，每队派出3男2女共5名运动员进行5局单打比赛，如果女子比赛安排在第二和第四局进行，则每队队员的不同出场顺序有()。

[2007年，10月]某产品有一等品、二等品和不合格品三种，若在一批产品中一等品件数和二等品件数的比是5：3，二等品件数和不合格品件数的比是4：1，则该产品的不合格品率约为()。

联系实际谈谈我国社区工作发展的状况、成就与不足。(华中农大2012、2010年研；浙江师大2012年研)

社会学是如何看待社会越轨的?请列举几种相关的理论视角并结合实例进行分析和说明。

扩张性财政政策对经济的影响是()

一个垄断厂家的生产成本为c=0．5aq2，需求函数为Q(p)=A一Bq，系数均为正。当老厂商的成本函数为c=0．5aq2，新厂商的成本函数为C=cq时，求两个厂商的反应函数以及收益最大化一阶条件。

提高房地产贷款的首付比率，属于货币工具中的()。(2008年金融联考)

Thereisn’tanydifferencebetweenthetwo.Ireallydon’tknow______.

输血时病人发生溶血反应，下述处理错误的是()。

木工机械多采用手工送料，容易发生手与刀刃接触，造成伤害。因为木工机械属于()机械，所以木工机械伤手事故较多。

下列关于耕地占用税的说法，正确的有()。

李先生每月收入1万元，贷款20万元用于购买住房，采用等额本金还款法，期限10年，年利率为5％，李先生首月还款的金额为()元。[2010年5月真题]

物料需求计划最主要输入的是()。

下列各项中，应构成委托加工物资成本的有()。

“文化大革命”结束后，邓小平领导全党首先抓思想路线的拨乱反正，大力提倡解放思想、实事求是，并为此做出很多努力，包括

下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是

A"historicallyminded"researcher______.WhichofthefollowingisthetopicofParagraph3?

考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?