考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 47

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

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考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

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