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某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
admin
2015-03-07
70
问题
某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
选项
A、增强
B、减弱
C、不变
D、无法判断
答案
A
解析
根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△
1
=－[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△
2
=－[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化：△
1
－△
2
，将本题数据带入上述公式可得整体价值变化：－650×市场利率变化／(1+市场利率)>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GyTM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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