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财经
关于证券市场线，下列说法正确的有( )。
关于证券市场线，下列说法正确的有( )。
admin
2009-11-19
46
问题
关于证券市场线，下列说法正确的有( )。
选项
A、市场组合M的方差σ
M
2
可分解为：σ
M
2
=x
1
σ
1M
+x
2
σ
2M
+…+x
i
σ
iM
，其中，x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B、期望收益率[E(r
M
)-r
F
]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ
M
2
的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ
M
2
作出的相对贡献应为：
C、
，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感σ
M
性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)
答案
B,C,D
解析
A项中，x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的绝对度量，而
便被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H8Ug777K
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证券投资分析
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