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财经
关于证券市场线,下列说法正确的有( )。
关于证券市场线,下列说法正确的有( )。
admin
2009-11-19
26
问题
关于证券市场线,下列说法正确的有( )。
选项
A、市场组合M的方差σ
M
2
可分解为:σ
M
2
=x
1
σ
1M
+x
2
σ
2M
+…+x
i
σ
iM
,其中,x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B、期望收益率[E(r
M
)-r
F
]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差σ
M
2
的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ
M
2
作出的相对贡献应为:
C、
,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感σ
M
性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
答案
B,C,D
解析
A项中,x
i
σ
iM
可被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的绝对度量,而
便被视为投资比重为x
i
的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
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证券投资分析
原证券从业资格
证券一般从业资格
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