关于证券市场线,下列说法正确的有(  )。

admin2009-11-19  26

问题 关于证券市场线,下列说法正确的有(  )。

选项 A、市场组合M的方差σM2可分解为:σM2=x1σ1M+x2σ2M+…+xiσiM,其中,xiσiM可被视为投资比重为xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B、期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差σM2的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σM2作出的相对贡献应为:
C、,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感σM性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)

答案B,C,D

解析 A项中,xiσiM可被视为投资比重为xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的绝对度量,而便被视为投资比重为xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。
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