关于证券市场线，下列说法正确的有(　　)。

admin2009-11-19 24

问题关于证券市场线，下列说法正确的有(　　)。

选项 A、市场组合M的方差σ_M²可分解为：σ_M²=x₁σ_1M+x₂σ_2M+…+x_iσ_iM，其中，x_iσ_iM可被视为投资比重为x_i的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B、期望收益率[E(r_M)-r_F]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σ_M²的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σ_M²作出的相对贡献应为：

C、

，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感σ_M性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D、β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

答案B,C,D

解析 A项中，x_iσ_iM可被视为投资比重为x_i的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的绝对度量，而

便被视为投资比重为x_i的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量。

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