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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券 B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为( )。
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券 B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为( )。
admin
2009-09-26
46
问题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券 B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为( )。
选项
A、3.80%
B、5.90%
C、6.20%
D、7.40%
答案
A
解析
完全负相关下:
标准差σ
p
|X
A
σ
A
+|30%×6%-70%×8%|=3.8%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HAGg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
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