完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券 B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和 70%，则证券组合的标准差为(　　)。

admin2009-09-26 47

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券 B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和 70%，则证券组合的标准差为(　　)。

选项 A、3.80%
B、5.90%
C、6.20%
D、7.40%

答案A

解析完全负相关下：
标准差σ_p|X_Aσ_A+|30%×6%-70%×8%|=3.8%。

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