完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券 B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为(  )。

admin2009-09-26  24

问题 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券 B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为(  )。

选项 A、3.80%
B、5.90%
C、6.20%
D、7.40%

答案A

解析 完全负相关下:
标准差σp|XAσA+|30%×6%-70%×8%|=3.8%。
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