2. 考研
  3. (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 根据CAPM，计算该组合的预期收益率。

(对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 根据CAPM，计算该组合的预期收益率。

admin2019-08-13  36
问题 (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：

根据CAPM，计算该组合的预期收益率。
选项
答案根据CAPM可知，E(R)=Rf+β(Rm－Rf)，代入数据可得组合的预期收益率为0．05+0．94×(0．12－0．05)=11．58％
解析
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