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(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算: 根据CAPM,计算该组合的预期收益率。
(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算: 根据CAPM,计算该组合的预期收益率。
admin
2019-08-13
43
问题
(对外经贸2011)已知,市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:
根据CAPM,计算该组合的预期收益率。
选项
答案
根据CAPM可知,E(R)=R
f
+β(R
m
-R
f
),代入数据可得组合的预期收益率为0.05+0.94×(0.12-0.05)=11.58%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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