(对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：根据CAPM，计算该组合的预期收益率。

admin2019-08-13 32

问题 (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：

根据CAPM，计算该组合的预期收益率。

选项

答案根据CAPM可知，E(R)=R_f+β(R_m－R_f)，代入数据可得组合的预期收益率为0．05+0．94×(0．12－0．05)=11．58％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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