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投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,系数1.4;证券Y的期望收益率9%,标准差9%,系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,系数1.4;证券Y的期望收益率9%,标准差9%,系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
admin
2022-05-10
22
问题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,系数1.4;证券Y的期望收益率9%,标准差9%,系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
选项
A、投资组合的系数等于1.3
B、投资组合的标准差等于10%
C、投资组合的变异系数等于1
D、投资组合的期望收益率等于10%
答案
A,D
解析
投资组合β系数=1.4×50%+1.2×50%=1.3,选项A正确。投资组合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,选项D正确。没有给出相关系数,无法计算投资组合标准差和变异系数,所以选项B、C错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HEnc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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