2. 财经
  3. 已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2021-05-12  39
问题 已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为(  )。
选项 A、16．4％和24％
B、13．6％和16％
C、16．75％和12．5％
D、13．65％和25％
答案A
解析 公式“总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1－Q)×无风险利率”中的Q的真正含义是“投资于风险组合M的资金占投资者自有资本总额比例”，本题中，Q=1+20％=120％，(1－Q)=－20％，投资组合的总期望报酬率=120％×15％－20％×8％=16．4％，投资组合的总标准差=120％×20％=24％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HG6c777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)