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某只股票的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。
某只股票的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。
admin
2016-11-15
56
问题
某只股票的必要报酬率为15%,期望报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。
选项
A、4%和1.25
B、5%和1.75
C、4.25%和1.45
D、5.25%和1.55
答案
A
解析
β=0.2×25%/4%=1.25,由:R
f
+1.25×(14%一R
f
)=15%,得:R
f
=10%,市场风险溢价=14%—10%=4%,所以选项A为本题答案。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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