下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是(　　)。

admin2013-06-16 29

问题下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是(　　)。

选项 A、股票的预期收益率与β值线性相关
B、无风险资产的β值为零
C、资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合
D、市场组合的β值为1

答案C

解析本题的主要考核点是资本资产定价模式。
Ri=Rf+β(Rm-Rf)
由上式可知，股票的预期收益率R；与β值线性正相关；又由β值的计算公式:βJ=ρJM

可知，无风险资产的σJ，为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于它自己的σJ=σM，同时，相关系数ρJM为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1。资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合。

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