下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

admin2019-06-27 28

问题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

选项 A、曲线上报酬率最小点是最小方差组合点
B、曲线上报酬率最大点是最大方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线就越弯曲
D、完全负相关的投资组合，其机会集是一条直线

答案B

解析风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项A错误；两种证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C错误；完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线，完全负相关的投资组合，其机会集是一条折线，选项D错误。

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