假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。 ( )

admin2020-09-24 31

问题假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析协方差＝A证券资产收益率的标准差×B证券资产收益率的标准差×两项资产之间的相关系数＝12％×20％×0．2＝0．48％。

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