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9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保
9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保
admin
2022-07-06
26
问题
9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
选项
A、202
B、222
C、180
D、200
答案
C
解析
买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=180000000/(3000×300)×0.9=180(手)。
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