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使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩,存在的缺陷有( )。
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩,存在的缺陷有( )。
admin
2015-03-31
43
问题
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩,存在的缺陷有( )。
选项
A、三类指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真
B、三类指数均以套利定价理论为基础,可能导致评价结果失真
C、三类指数中都含有用于测度风险的指标,基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D、三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系,用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,会导致评价结果不具有可比性
答案
A,C,D
解析
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足:①三类指数均以资本资产定价模型为基础,隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真。②三类指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择,可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性。③三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同,不具有可比性。
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