当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值( )。

admin2022-06-25 42

问题当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值( )。

选项 A、升高
B、降低
C、不变
D、忽高忽低

答案B

解析当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IB1g777K

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)