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王某投资购入1股海天公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,1年后到期。王某预测1年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: (1)判断王某采取的是哪种投资策略,其目的是什么? (2)确定王某的预期投资组合收
王某投资购入1股海天公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,1年后到期。王某预测1年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: (1)判断王某采取的是哪种投资策略,其目的是什么? (2)确定王某的预期投资组合收
admin
2015-03-17
64
问题
王某投资购入1股海天公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,1年后到期。王某预测1年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
(1)判断王某采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定王某的预期投资组合收益为多少?若王某单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
选项
答案
(1)股票加看跌期权组合,称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大,同时增加一份看跌期权,情况就会有变化,可以降低投资的风险。 (2) [*] 预期投资组合收益:0.1×(-2)+0.2×(-2)+0.3×0+0.4×6=1.8(元) 单独投资股票的预期净收益=0.1×(-8)+0.2×(-2)+0.3×2+0.4×8=2.6(元) 单独投资期权的预期收益=0.1×6+0.2×0+0.3×(-2)+0.4×(-2)=-0.8(元) (3)预期组合收益的标准差=(-2-1.8)
2
×0
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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