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A、B、C三种股票β系数分别为13A一0.5,13B一0.8,J3C一1.5,市场平均报酬率为1 3%,无风险报酬率为10%。 要求: (1)分别计算每种股票的必要报酬率; (2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,它们在证券组合中所
A、B、C三种股票β系数分别为13A一0.5,13B一0.8,J3C一1.5,市场平均报酬率为1 3%,无风险报酬率为10%。 要求: (1)分别计算每种股票的必要报酬率; (2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,它们在证券组合中所
admin
2015-06-30
43
问题
A、B、C三种股票β系数分别为13A一0.5,13B一0.8,J3C一1.5,市场平均报酬率为1 3%,无风险报酬率为10%。
要求:
(1)分别计算每种股票的必要报酬率;
(2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合,它们在证券组合中所占的比重分别为70%、20%和10%。计算这种证券组合的必要报酬率。
选项
答案
(1)A股票的必要报酬率为: R
A
=R
f
+β
A
(R
m
一r
f
)=10%+0.5×(13%一10%)=11.5% B股票的必要报酬率为: R
b
=R
f
+β
b
(R
m
一R
f
)=10%+0.8×(13%一10%)=12.4% C股票的必要报酬率为: R
c
=R
f
+β
C
(R
m
一R
f
)=10%+1.5×(13%一10%)=14.5% (2)证券组合的β系数为: β=70%×0.5+20%×0.8+10%×1.5=0.66 证券组合的必要报酬率为: R
P
=R
f
+8(R
m
一R
f
)=10%+0.66×(13%一10%)=11.98%
解析
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本试题收录于:
财务管理学题库经管类分类
0
财务管理学
经管类
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