假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求：假设投资人资产总额为1 000万元，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

admin2020-12-17 29

问题假定无风险收益率R_t为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人资产总额为1 000万元，需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合?

选项

答案1 000×40％=400(万元)

解析

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