假设投资组合的收益率为22％，无风险收益率是10％，投资组合的方差为9％，β值为10％，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。

admin2018-05-07 42

问题假设投资组合的收益率为22％，无风险收益率是10％，投资组合的方差为9％，β值为10％，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。

选项 A、0.3
B、0.4
C、0.7
D、0.8

答案B

解析根据公式：夏普比率=(投资组合收益率﹣无风险利率)÷投资组合标准差，可得：S_p=(22％﹣10％)÷0．3=0．4。

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