假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。

admin2018-05-07  25

问题 假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于(  )。

选项 A、0.3
B、0.4
C、0.7
D、0.8

答案B

解析 根据公式:夏普比率=(投资组合收益率﹣无风险利率)÷投资组合标准差,可得:Sp=(22%﹣10%)÷0.3=0.4。
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