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(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2019-08-13
23
问题
(复旦大学2017)假设无风险收益R
f
=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(R
t
)=15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
设风险资产投资比例为w,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知ω×R
t
+(1-ω)×R
f
=15%ω+5%(1-ω)=19%,解得ω=140%,即140%投资于最优风险资产组合,此时需借入40%无风险证券。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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