首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2019-08-13
47
问题
(复旦大学2017)假设无风险收益R
f
=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(R
t
)=15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
设风险资产投资比例为w,则无风险资产的投资比例为1-ω。根据题意可知ω×R
t
+(1-ω)×R
f
=15%ω+5%(1-ω)=19%,解得ω=140%,即140%投资于最优风险资产组合,此时需借入40%无风险证券。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ItIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
优先股除了可以在分红方面享受优先权之外,还享有购买新发行股票的优先权。()。
资本资产定价模型
请列举股利支付的至少2种可能的正面效应和至少2种可能的负面效应。
已知:美元/人民币的即期汇率为6.0854/6.0859,6个月远期差价为260/270;美元/港元的即期汇率为7.7535/7.7545,6个月远期差价为78/72。试计算港元/人民币的6个月远期交叉汇率。
经济资本
股票价格服从随机游走的说法意味着()。
某公司以延期付款方式销售给某商场一批商品,该商场到期偿还欠款时,货币执行的是()职能。
假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是ES/ξ=1.25,假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。如果把上问中计算出来的汇率作为对未来一年的美元兑英镑的预测值,那么美元的预期贬值率是多少?这个比率和美
(湖南大学2013)属于商业银行核心资本范畴的项目是()。
(复旦大学2014)最后一个计利税交易日,某股票收盘价为40元,股利每股1元,股利税税率为20%,则次日这只股票开盘价为()元。
随机试题
从设备的资源属性分类,可以分为_______、_______和_______。
下列各项中,属于自制原始凭证的是
A.GB,GB/TB.GJ,GJ/TC.JG,JG/TD.BG,BG/TE.WS,WS/T卫生行业标准的符号是
软产道的组成是由
奇经八脉的作用为
花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于()MPa。
墙下单独基础的地梁跨度一般为()m。
下列项目中,计征企业所得税时不允许扣除的项目有( )。
阅读下面的材料,按要求作文。随着网络媒介平台的不断繁荣,我们迎来了自媒体时代。在这样一个“人人皆媒体”“人人皆记者”的时代,虽然人们获取信息的渠道增多了,但随着自媒体门槛的降低,入驻平台的自媒体人素质参差不齐,导致一些伪原创、低俗娱乐的文章大行其道,甚至
TheaverageU.S.householdhastopayanexorbitantamountofmoneyforanInternetconnectionthattherestoftheindustrial
最新回复
(
0
)