2. 考研
  3. (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2019-08-13  45
问题 (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案设风险资产投资比例为w，则无风险资产的投资比例为1－ω。根据题意可知ω×Rt+(1－ω)×Rf=15％ω+5％(1－ω)=19％，解得ω=140％，即140％投资于最优风险资产组合，此时需借入40％无风险证券。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ItIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)