投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为( )。

admin2015-07-30  42

问题 投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为(    )。

选项 A、0.114;0.12
B、0.087;0.06
C、0.295;0.12
D、0.087;0.12

答案B

解析 E(r)=0.3×0.15+0.7×0.06=0.087,σP=×0.3=0.06。
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