假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的) 根据以上材料回答问题。表中①和④的值为( )。

admin2017-11-07 56

问题假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)

根据以上材料回答问题。
表中①和④的值为( )。

选项 A、0．025和0．175
B、0．045和0．175
C、0．025和0．195
D、0．045和0．195

答案A

解析利用X股票和Y股票的数据解联立方程：
0．22=无风险资产报酬率+1．3×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)
0．16=无风险资产报酬率+0．9×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)
可得：无风险资产报酬率=0．025；市场组合报酬率=0．175。

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