在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

admin2009-11-19 97

问题在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

选项 A、VaR方法本身不可靠
B、VaR对未来的损失是基于历史数据的，很多时候这并不符合实际
C、VaR会受到样本变化的影响
D、VaR是在特定的假设条件下进行的，而实际数据与假设可能不符合

答案B,C,D

解析 VaR的度量结果存在误差：①VaR对未来的损失是基于历史数据的，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响。不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

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证券投资分析

原证券从业资格

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在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

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统计套利在方法上可以分为()。Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略

证券公司、证券投资咨询机构应当从()上，将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理，以维护证券研究报告制作发布的独立性。Ⅰ．公司地址Ⅱ．组织设置Ⅲ．员工级别Ⅳ．人员职责

国内生产总值的表现形态有()。Ⅰ．价值形态Ⅱ．收入形态Ⅲ．货币形态Ⅳ．产品形态

跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产是指()。Ⅰ．相同的执行价格Ⅱ．相同的到期日Ⅲ．相同的波动率Ⅳ．相同的无风险利率

垄断竞争厂商在决定产量和价格的方式时与垄断厂商()。

道琼斯分类法将大多数股票分为()。Ⅰ．公用事业Ⅱ．农业Ⅲ．运输业Ⅳ．工业

回归系数检验不显著的原因主要有()。Ⅰ．变量之间的多重共线性Ⅱ．变量之间的异方差性Ⅲ．模型变量选择的不当Ⅳ．模型变量选择没有经济意义

投资者从现在起7年后收入为500万元，假定投资者希望的年利率为10％，那么此项投资按照复利计算的现值为()万元。

关于认股权证，下列论述不正确的是(　　)。

一患者近来饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，脉弱。辨证为脾气虚。该患者的舌象最可能的是

患者食欲减退，乏力。查体：全身及巩膜黄染，胆囊明显肿大，无压痛。应首先考虑的是()

影响溶解度的因素正确的是

如果在国民经济繁荣阶段某行业的销售额逐年同步增长，而在国民经济处于衰退阶段该行业的销售额同步下降，说明这一行业可能是周期性行业。()

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小程每次看到狗都躲着走，有次同学带来一只毛绒玩具狗，他也躲得远远的。小程的这种表现属于()。

电压u=311．1cos(314t－60°)V的相量形式为U=311．1∠(－60°)V。

农业在国民经济中的基础地位主要表现在()。

Project______isanuncertaineventorconditionthat，ifitoccurs，hasapositiveoranegativeeffectonatleastoneprojecto

Theideathatsciencecan,andshould,berunaccordingtofixedanduniversalrules,isbothunrealisticandpernicious.(81)I

在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括( )。

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