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在实际应用中,VaR的度量结果存在误差,出现度量误差的原因包括( )。
在实际应用中,VaR的度量结果存在误差,出现度量误差的原因包括( )。
admin
2009-11-19
61
问题
在实际应用中,VaR的度量结果存在误差,出现度量误差的原因包括( )。
选项
A、VaR方法本身不可靠
B、VaR对未来的损失是基于历史数据的,很多时候这并不符合实际
C、VaR会受到样本变化的影响
D、VaR是在特定的假设条件下进行的,而实际数据与假设可能不符合
答案
B,C,D
解析
VaR的度量结果存在误差:①VaR对未来的损失是基于历史数据的,显然很多时候这并不符合实际;②VaR是在特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合,如具有厚尾性等;③VaR会受到样本变化的影响。不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
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证券投资分析
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