关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。

admin2023-03-03 27

问题关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。

选项 A、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY=﹣1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY=﹣1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY=﹣1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当ρ_XY=﹣1时两种资产属于完全正相关

答案A

解析当ρ_XY=1时，x和Y完全正相关；当ρ_XY=﹣1时，x和Y完全负相关；当ρ_XY=0时，x和Y不相关。

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