2. 财经
  3. 根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

admin2012-03-28  40
问题 根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于(    )。
选项 A、行权方式
B、期权期限
C、股票的价格波动率
D、期权的执行价格
E、市场无风险利率
答案B,C,D,E
解析 根据布莱克—斯科尔斯(B-S)模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/J4vM777K
本试题收录于： 金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)