( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

admin2018-05-08 37

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据现行消费税政策，关于消费税征税范围的说法，不正确的是()。

下列关于关税减免税优惠的表述错误的是()。

下列说法中，符合车辆购置税计税依据相关规定的是()。

某建筑公司为增值税一般纳税人，2018年8月承接一项安装、装饰工程，工程结算价款为1600万元，开具普通发票，另取得提前完工奖励100万元，上述金额均是含税金额，该建筑公司8月应纳增值税为()万元。

增值税专用发票最高开票限额的审批机关是()。

下列各项中，不应计入不良贷款的是()。

关于总敞口头寸，下列说法错误的是()。

内容型、过程型激励理论虽然对认知的心理过程描绘得淋漓尽致，但说明不够的是

《李将军列传》中上郡遭遇战表现了李广()

凡是经被代理人同意的转委托，被代理人有权就代理事务直接指示复代理人。()

由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由(　　)承担。

依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括(　　)。

转增股本，投资者持有的股票数会增加。()

在一个车厢里，目前的男女生比例是2:5，假如增加四个男生后，男女生的比例变成2:3，则车厢里共有多少个女生?

侦查：线索：案件

某企业分配给产品部的IP地址块为192.168.31.192/26，分配给市场部的IP地址块为192.168.31.160/27，分配给财务部的IP地址块为192.168.31.128/27，那么这三个地址块经过聚合后的地址为（）。

数据流图中带有箭头的线段表示的是

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

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根据现行消费税政策，关于消费税征税范围的说法，不正确的是()。

下列关于关税减免税优惠的表述错误的是()。

下列说法中，符合车辆购置税计税依据相关规定的是()。

某建筑公司为增值税一般纳税人，2018年8月承接一项安装、装饰工程，工程结算价款为1600万元，开具普通发票，另取得提前完工奖励100万元，上述金额均是含税金额，该建筑公司8月应纳增值税为()万元。

增值税专用发票最高开票限额的审批机关是()。

下列各项中，不应计入不良贷款的是()。

关于总敞口头寸，下列说法错误的是()。

内容型、过程型激励理论虽然对认知的心理过程描绘得淋漓尽致，但说明不够的是

《李将军列传》中上郡遭遇战表现了李广()

凡是经被代理人同意的转委托，被代理人有权就代理事务直接指示复代理人。()

由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由( )承担。

依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。

转增股本，投资者持有的股票数会增加。()

在一个车厢里，目前的男女生比例是2:5，假如增加四个男生后，男女生的比例变成2:3，则车厢里共有多少个女生?

侦查：线索：案件

某企业分配给产品部的IP地址块为192.168.31.192/26，分配给市场部的IP地址块为192.168.31.160/27，分配给财务部的IP地址块为192.168.31.128/27，那么这三个地址块经过聚合后的地址为（）。

数据流图中带有箭头的线段表示的是

由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由(　　)承担。

依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括(　　)。