( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

admin2018-05-08 64

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

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某平面设计公司符合进项税加计扣减的销售额比例条件。2019年6月该公司取得不含增值税销售额300万元，发生进项税10万元，由于管理不善发生上月购进的设计用具丢失，需作进项税转出1万元，则该公司当期应纳增值税()万元。

在法定减免税之外，国家按照国际通行规则和我国实际情况，制定发布的有关进出口货物减免关税的政策，称为特定或政策性减免税。下列货物适用特定减免税优惠的有()。

下列关于土地增值税的说法中正确的是()。

下列各课税要素，与纳税期限的选择密切相关的是()。

某酒厂销售价值为100万元的白酒，包装物押金为5万元，按事先约定的期限，包装物未能归还厂家，白酒的消费税率为25%，则该酒厂应纳税税额为(　　)万元。

如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都做出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了()。

个体对直接作用于感觉器官的客观事物的各种属性整体上的反映是()

A．三七B．陈皮C．黄芪D．党参E．当归具有促进血红蛋白和红细胞共存，增强生血作用的药物是

SMA(混合料)是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛碲脂结合料，填充于()的矿料骨架中形成的混合料。

工业增加值的计算方法包括()。

某企业2007年8月21日购置2辆摩托车，并在9月1日办理了车辆登记。当地规定的车船税单位税额是180元/辆，但该企业从未缴纳税款，2010年2月在办理保险时被发现需要补缴税款，则保单中“往年补缴”税款是()元。

下列各项中，符合关税有关对特殊进口货物完税价格规定的是()。

下列各项中，属于让渡资产使用权收入的有()。(2012年)

在班级开展的各种活动中，每一个成员都会通过自己和他人的表现以及所获得的评价，判断其表现的优势与不足。这主要体现了班级的()。

资本主义国家宪法以以下权利为核心确立了公民基本权利体系

对于判处没收财产的犯罪分子，以前所负的正当债务需要以没收的财产偿还的()

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某平面设计公司符合进项税加计扣减的销售额比例条件。2019年6月该公司取得不含增值税销售额300万元，发生进项税10万元，由于管理不善发生上月购进的设计用具丢失，需作进项税转出1万元，则该公司当期应纳增值税()万元。

在法定减免税之外，国家按照国际通行规则和我国实际情况，制定发布的有关进出口货物减免关税的政策，称为特定或政策性减免税。下列货物适用特定减免税优惠的有()。

下列关于土地增值税的说法中正确的是()。

下列各课税要素，与纳税期限的选择密切相关的是()。

某酒厂销售价值为100万元的白酒，包装物押金为5万元，按事先约定的期限，包装物未能归还厂家，白酒的消费税率为25%，则该酒厂应纳税税额为( )万元。

如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都做出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了()。

个体对直接作用于感觉器官的客观事物的各种属性整体上的反映是()

A．三七B．陈皮C．黄芪D．党参E．当归具有促进血红蛋白和红细胞共存，增强生血作用的药物是

SMA(混合料)是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛碲脂结合料，填充于()的矿料骨架中形成的混合料。

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某企业2007年8月21日购置2辆摩托车，并在9月1日办理了车辆登记。当地规定的车船税单位税额是180元/辆，但该企业从未缴纳税款，2010年2月在办理保险时被发现需要补缴税款，则保单中“往年补缴”税款是()元。

下列各项中，符合关税有关对特殊进口货物完税价格规定的是()。

下列各项中，属于让渡资产使用权收入的有()。(2012年)

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