如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于( )。

admin2010-05-05 32

问题如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于( )。

选项 A、4%
B、7%
C、9%
D、11%

答案C

解析一般地，如果现在时刻为t，T时刻到期的即期利率为r，T′时刻(T′＞T)到期的即期利率为r′，则t时刻的(T′-T)期间的远期利率r_f可以通过下式求得：
(1+r)^T-t(1+r_f)^T′-T=(1+r′)^T′-t

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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