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  3. 如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于( )。

如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于( )。

admin2010-05-05  19
问题 如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于(    )。
选项 A、4%
B、7%
C、9%
D、11%
答案C
解析 一般地，如果现在时刻为t，T时刻到期的即期利率为r，T′时刻(T′＞T)到期的即期利率为r′，则t时刻的(T′-T)期间的远期利率rf可以通过下式求得：
              (1+r)T-t(1+rf)T′-T=(1+r′) T′-t
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