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  3. 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

admin2010-08-27  35
问题 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为(         )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
选项 A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
答案B
解析 均值VAR=W0×α×，其中，W0为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。
   代入数值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。
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