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假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
admin
2010-08-27
53
问题
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
选项
A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
答案
B
解析
均值VAR=W
0
×α×
,其中,W
0
为初始投资额,△t为时间间隔,α是置信水平下的临界值。
代入数值,均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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