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假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%,上一次利息支付日的6个月LIBOR
假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%,上一次利息支付日的6个月LIBOR
admin
2010-03-28
103
问题
假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率,同时收取8%的年利率(半年计一次复利),各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%,上一次利息支付日的6个月LIBOR为10% (半年计一次复利)。分别用债券组合和远期利率协议给利率互换定价。
选项
答案
利用债券组合给互换定价 [*]
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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