根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计( )等信用风险参数的基础。 Ⅰ．违约意愿 Ⅱ．违约概率 Ⅲ．违约损失率 Ⅳ．违约风险暴露

admin2023-03-03 34

问题根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计( )等信用风险参数的基础。
Ⅰ．违约意愿
Ⅱ．违约概率
Ⅲ．违约损失率
Ⅳ．违约风险暴露

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案B

解析违约是估计违约概率、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；违约损失率是指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例；违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

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