市场上的三种证券可能带来的回报：将资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?

admin2019-05-09 47

问题市场上的三种证券可能带来的回报：

将资金一半投资于证券2、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?

选项

答案证券2和证券3构成的投资组合的期望收益： [*] 投资组合的方差： σ_P²=ω₂σ₂²+ω₃σ₃²+2ω₂ω₃σ₂σ₃ρ_2,3 =0．5²×0．040 3²+0．5²×0．040 3²+2×0．5×0．5×0．040 3×0．040 3×(－0．384 6) =0．000 5 投资组合的标准差：[*]

解析

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