(2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求：采用资本资产定价模

admin2020-05-11 35

问题 (2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求：
采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率。

选项

答案E_B=5％+0．9×(12％-5％)=11．3％

解析

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