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下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有( )。
下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有( )。
admin
2018-08-30
106
问题
下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有( )。
选项
A、各单项资产的标准差
B、各单项资产在组合中的价值比例
C、各资产收益率之间的相关系数
D、各单项资产的β系数
答案
A,B,C
解析
由两项证券资产组合的收益率的方差公式“σ
p
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
ρ
A,B
σ
A
σ
B
”可知，影响特定投资组合收益率方差的因素包括：各单项资产的标准差、各单项资产在组合中的价值比例、各资产收益率之间的相关系数，与各单项资产的β系数无关。
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