相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为12%和9%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。

admin2011-04-26 53

问题相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为12%和9%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。

选项 A、8.20%
B、9.43%
C、8.78%
D、9.60%

答案D

解析相关系数为-1的两种资产构成的资产组合的标准差为：σp=|w1σ1-w2σ2|，无风险收益率资产组合的标准差为0，从而得到方程组：w1σ1-w2σ2=0，w1+w2=1，解得w1=0.4，w2=0.6，该资产组合的预期收益率为：0.4×12%+0.6×8%=9.0%

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Jkgr777K

本试题收录于：投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐

根据我国《保险法》的规定,同一保险人不得()
作为一般规则,企业每年自担风险最高额应为公司纳税前年收入的()
可使损失降为零的风险管理技术方法是()
就风险事故造成的财产损失而言,它可以采用()来评价
特别附加险必须是在投保基本险的情况下投保,其包括()
关于风险因素,说法错误的是()
有关责任安排方式的说法,错误的是()
确定固定资产保险金额的主要方式有()
人身保险与储蓄作为两种投资有()的本质差别
假设:张三28岁开始建立退休计划,每年向账户供款3000元,38岁停止供款;而李四在38岁建立退休计划,每年同样向账户供款3000元,供款直到60岁退休。那么,当投资年收益率达到8%时,将出现的情况是()。

随机试题

阅读材料，回答问题。材料12021年1月18日，习近平考察调研国家高山滑雪中心时强调，要突出绿色办奥理念，把发展体育事业同促进生态文明建设结合起来，让体育设施同自然景观和谐相融，确保人们既能尽享冰雪运动的无穷魅力，又能尽览大自然的生态之关
Somebodyoughttodefendtheworkaholic.Thesepeopleareunjustlyaccused,abused,anddefamed,oftentermedsickormorbid(病态的
一侧舌咽神经、迷走神经损害不会出现
阿片中毒表现的三联症状是
买卖合同中，出卖人出卖运输途中的标的物，除当事人另有约定的外，毁损、灭失风险自()时起由买受人承担。
投标报价工作的主要内容包括()。
某企业2013年9月发生的经济业务及登记的总分类账和明细分类账如下。根据资料及总分类账和明细账分类账的勾稽关系，填写总分类账和明细分类账中空缺的数字。(1)3日，向A企业购买甲材料500千克，单价15元，价款7500元；购买乙材料1200千克，单价13元
C注册会计师正在编制存货监盘计划，其主要内容应包括(　　)。对存货项目的重要程度，注册会计师需要进行考虑的有(　　)。
阅读下面材料，回答问题。李华是一个十分聪明的学生，他的最大特点就是贪玩，学习不用功。每次考试他都有侥幸心理，希望能够靠运气过关。这次期末考试他考得不理想，他认为这次是自己的运气太差了。请运用维纳的归因理论来分析：对教师来讲，正确掌握维纳归因
徜徉在花海中，常常使你思索起来，感受到许多寻常的道理中新鲜的__________。填入划横线部分最恰当的一项是：

最新回复(0)

相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为12%和9%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

根据我国《保险法》的规定,同一保险人不得()

作为一般规则,企业每年自担风险最高额应为公司纳税前年收入的()

可使损失降为零的风险管理技术方法是()

就风险事故造成的财产损失而言,它可以采用()来评价

特别附加险必须是在投保基本险的情况下投保,其包括()

关于风险因素,说法错误的是()

有关责任安排方式的说法,错误的是()

确定固定资产保险金额的主要方式有()

人身保险与储蓄作为两种投资有()的本质差别

假设:张三28岁开始建立退休计划,每年向账户供款3000元,38岁停止供款;而李四在38岁建立退休计划,每年同样向账户供款3000元,供款直到60岁退休。那么,当投资年收益率达到8%时,将出现的情况是()。

Somebodyoughttodefendtheworkaholic.Thesepeopleareunjustlyaccused,abused,anddefamed,oftentermedsickormorbid(病态的

一侧舌咽神经、迷走神经损害不会出现

阿片中毒表现的三联症状是

买卖合同中，出卖人出卖运输途中的标的物，除当事人另有约定的外，毁损、灭失风险自()时起由买受人承担。

投标报价工作的主要内容包括()。

C注册会计师正在编制存货监盘计划，其主要内容应包括( )。对存货项目的重要程度，注册会计师需要进行考虑的有( )。

徜徉在花海中，常常使你思索起来，感受到许多寻常的道理中新鲜的__________。填入划横线部分最恰当的一项是：

C注册会计师正在编制存货监盘计划，其主要内容应包括(　　)。对存货项目的重要程度，注册会计师需要进行考虑的有(　　)。