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相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
admin
2011-04-26
21
问题
相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
选项
A、8.20%
B、9.43%
C、8.78%
D、9.60%
答案
D
解析
相关系数为-1的两种资产构成的资产组合的标准差为:σp=|w1σ1-w2σ2|,无风险收益率资产组合的标准差为0,从而得到方程组:w1σ1-w2σ2=0,w1+w2=1,解得w1=0.4,w2=0.6,该资产组合的预期收益率为:0.4×12%+0.6×8%=9.0%
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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