相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为12%和9%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。

admin2011-04-26 64

问题相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为12%和9%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。

选项 A、8.20%
B、9.43%
C、8.78%
D、9.60%

答案D

解析相关系数为-1的两种资产构成的资产组合的标准差为：σp=|w1σ1-w2σ2|，无风险收益率资产组合的标准差为0，从而得到方程组：w1σ1-w2σ2=0，w1+w2=1，解得w1=0.4，w2=0.6，该资产组合的预期收益率为：0.4×12%+0.6×8%=9.0%

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