首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
admin
2011-04-26
38
问题
相关系数为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为12%和9%,B的预期收益率和标准差分别为8%和6%。那么由A与B构造的无风险资产组合的收益率是( )。
选项
A、8.20%
B、9.43%
C、8.78%
D、9.60%
答案
D
解析
相关系数为-1的两种资产构成的资产组合的标准差为:σp=|w1σ1-w2σ2|,无风险收益率资产组合的标准差为0,从而得到方程组:w1σ1-w2σ2=0,w1+w2=1,解得w1=0.4,w2=0.6,该资产组合的预期收益率为:0.4×12%+0.6×8%=9.0%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Jkgr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
我国保险法对保险人的说明义务采取的是()原则
作为一般规则,企业每年自担风险最高额应为公司纳税前年收入的()
进行风险识别的传统信息来源有()
风险成本包括()
就风险事故造成的财产损失而言,它可以采用()来评价
风险事故涉及到的自然现象有()
以下情况中,被保险人可以不遵守保证的是()
以下对于保险公司的保险费率说法正确的是,精确度()
()是指企业为提供劳务和产品而发生的各项费用,不包括为第三方或客户而垫付的款项
假设:张三28岁开始建立退休计划,每年向账户供款3000元,38岁停止供款;而李四在38岁建立退休计划,每年同样向账户供款3000元,供款直到60岁退休。那么,当投资年收益率达到8%时,将出现的情况是()。
随机试题
下列疾病中血浆D-二聚体增高,除外
具有雌激素样作用的化合物是
无高危因素的医院获得性肺炎,最常见的病原体是()。
新生儿1岁小儿脉搏每分钟1~3岁小儿脉搏每分钟
骨折X线检查的重要意义下列哪项不对
A开发公司征收某村50hm2(公顷)基本农田外的耕地,已知该耕地前3年平均年产值为800元/亩,那么该耕地的土地补偿费的最低额为()。
2007年10月2日,邵某与丁某约定:邵某将100平方米的门面房卖给丁某,房价100万元。丁某支付房款后,邵某交付了门面房,但没有办理产权登记手续。丁某接收门面房作了简单装修,于2007年11月2日出租给叶某,租期为3年。2007年12月29日,邵某因病去
TheoutcomeoftheconflictshatteredthePalestinian’sdreamofpeaceandprosperity.
按照开放的接口、服务和支持的规范而实现的系统称为开放系统。开放系统环境中的人机界面、系统管理工具、通信服务和安全性等方面都是按公开标准实现的,这种环境有利于实现应用软件的(20)。
A、Haveanexam.B、Double-checktheanswers.C、Correctthetestscoreimmediately.D、Markthewronganswer.B对话中男士说他觉得有一个答案被判错了,女
最新回复
(
0
)