如果某家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于 ( )

admin2021-04-28 56

问题如果某家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于 ( )

选项 A、-1
B、1
C、-0．1
D、0．1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2-(7／10)×3=-0．1。

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风险管理

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