如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,那么欧式看跌期权多头的损益为( )。

admin2022-06-25  22

问题 如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,那么欧式看跌期权多头的损益为(    )。

选项 A、max(ST-X,0)
B、min(X-ST,0)
C、max(X-ST,0)
D、min(ST-X,0)

答案C

解析 A项是欧式看涨期权多头的损益;B项是欧式看涨期权空头的损益;D项是欧式看跌期权空头的损益。
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