某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上,从B、C两种证券中选择一种进行投资组合,各种证券可能的收益率及其概率如下:   要求:   (1)计算并填制上表;   (2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差;   (3)根据投资组合风

admin2014-06-02  25

问题 某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上,从B、C两种证券中选择一种进行投资组合,各种证券可能的收益率及其概率如下:

  要求:
  (1)计算并填制上表;
  (2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差;
  (3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)

选项

答案[*] (2)AB收益率的协方差   =3.6%×(-12.7%)×0.1+5.6%×2.3%×0.4+(-16.4%)×(-3.7%)×0.3 +11.6%×7.3%×0.2   =0.36%   AB收益率的相关系数=0.36%÷(11.02%×5.75%)=0.57   AB组合的标准差=[0.62×1.21%+2×0.6×0.4×0.36%+0.42×0.33%)1/2   =8.13%   AC组合的协方差=3.6%×5%×0.1+5.6%×(-7%)×0.4+(-16.4%)×15%×0.3+

解析
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