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  3. 某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下： 　　要求： 　　(1)计算并填制上表； 　　(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差； 　　(3)根据投资组合风

某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下： 　　要求： 　　(1)计算并填制上表； 　　(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差； 　　(3)根据投资组合风

admin2014-06-02  47
问题 某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下：

　　要求：
　　(1)计算并填制上表；
　　(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差；
　　(3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)
选项
答案[*] (2)AB收益率的协方差 　　＝3.6%×(-12.7%)×0.1+5.6%×2.3%×0.4+(-16.4%)×(-3.7%)×0.3 +11.6%×7.3%×0.2 　　＝0.36% 　　AB收益率的相关系数＝0.36%÷(11.02%×5.75%)＝0.57 　　AB组合的标准差＝[0.62×1.21%+2×0.6×0.4×0.36%+0.42×0.33%)1/2 　　＝8.13% 　　AC组合的协方差＝3.6%×5%×0.1+5.6%×(-7%)×0.4+(-16.4%)×15%×0.3+
解析
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