某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下：　　要求：　　(1)计算并填制上表；　　(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差；　　(3)根据投资组合风

admin2014-06-02 36

问题某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上，从B、C两种证券中选择一种进行投资组合，各种证券可能的收益率及其概率如下：

　　要求：
　　(1)计算并填制上表；
　　(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差；
　　(3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)

选项

答案[*] (2)AB收益率的协方差　　＝3.6%×(-12.7%)×0.1+5.6%×2.3%×0.4+(-16.4%)×(-3.7%)×0.3 +11.6%×7.3%×0.2 　　＝0.36% 　　AB收益率的相关系数＝0.36%÷(11.02%×5.75%)＝0.57 　　AB组合的标准差＝[0.62×1.21%+2×0.6×0.4×0.36%+0.42×0.33%)1/2 　　＝8.13% 　　AC组合的协方差＝3.6%×5%×0.1+5.6%×(-7%)×0.4+(-16.4%)×15%×0.3+

解析

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

企业的每位员工在进入自己的电脑系统的时候，都会输入自己的账户和密码，并且企业要求每位员工设置的密码包含至少八位，且其中必须包含数字，字母和符号，这种信息系统控制的方式属于是()。

甲公司是一家新设立的股份公司。为了更好地履行董事会的责任，该公司决定对董事会和经理层的责任进行明确地划分。下列选项中，属于董事会应当承担的责任包括()。

下列比率中，可用于帮助股东和其他投资者评估投资一家公司普通股的价值和质量的有()。

可以由管理层全权决定的融资方式是()。

某集团下列四项等额的投资或支出中，如果各项目在预计盈亏区间内发生的概率为均衡分布，那么在进行风险应对时应该采取风险控制策略的是()。

人参与黄芪功效的共同点，下列哪一项是错误的()

《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时：

建设项目决策必须用科学的精神、科学的方法和程序，采用先进的技术手段，运用多种专业知识，通过()，最终得出科学合理的结论和意见，使分析结论准确可靠。

A市甲厂因购买B市乙公司的一批木料，与乙公司签订了一份买卖合同，但合同中未约定交货地与付款地，则下列正确的有()。

道德品质

关于课程改革的具体目标，下列表述正确的有()

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidmain(){charstr[][20]={"OneWorld"，"OneDream!")，*p=str[1]；printf("％d，"，strlen

在宏的表达式中要引用报表repo1上的控件text1，可以使用的引用式是()。

财务成本管理

注册会计师

企业的每位员工在进入自己的电脑系统的时候，都会输入自己的账户和密码，并且企业要求每位员工设置的密码包含至少八位，且其中必须包含数字，字母和符号，这种信息系统控制的方式属于是()。

甲公司是一家新设立的股份公司。为了更好地履行董事会的责任，该公司决定对董事会和经理层的责任进行明确地划分。下列选项中，属于董事会应当承担的责任包括()。

下列比率中，可用于帮助股东和其他投资者评估投资一家公司普通股的价值和质量的有()。

可以由管理层全权决定的融资方式是()。

某集团下列四项等额的投资或支出中，如果各项目在预计盈亏区间内发生的概率为均衡分布，那么在进行风险应对时应该采取风险控制策略的是()。

人参与黄芪功效的共同点，下列哪一项是错误的()

《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时：

建设项目决策必须用科学的精神、科学的方法和程序，采用先进的技术手段，运用多种专业知识，通过()，最终得出科学合理的结论和意见，使分析结论准确可靠。

A市甲厂因购买B市乙公司的一批木料，与乙公司签订了一份买卖合同，但合同中未约定交货地与付款地，则下列正确的有()。

道德品质

关于课程改革的具体目标，下列表述正确的有()

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidmain(){charstr[][20]={"One*World"，"One*Dream!")，*p=str[1]；printf("％d，"，strlen

在宏的表达式中要引用报表repo1上的控件text1，可以使用的引用式是()。

有以下程序#include＜stdio．h＞#include＜string．h＞voidmain(){charstr[][20]={"OneWorld"，"OneDream!")，*p=str[1]；printf("％d，"，strlen