目前常用的风险价值模型技术有( )。

admin2017-11-27 40

问题目前常用的风险价值模型技术有( )。

选项 A、蒙特卡洛模拟法
B、最小二乘法
C、方差一协方差法
D、历史模拟法
E、敏感性分析法

答案A，C，D

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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