假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。上题中的组合的方差是多少?

admin2019-05-09 52

问题假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。
上题中的组合的方差是多少?

选项

答案组合的方差为： σ²=ω_A²σ_A²+ω_B²σ_B²+2ω_Aω_Bσ_A,B =0．666 7²×0．1²+0．333 3²×0．2²+2×0．666 7×0．333 3×(－0．02)=0 因为股票是完全负相关的(可以计算出A、B的相关系数为－1)，所以可以找NN．合方差为0的投资组合。

解析

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