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假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 上题中的组合的方差是多少?
假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 上题中的组合的方差是多少?
admin
2019-05-09
24
问题
假设股票A和股票B的特征如下所示:
两只股票收益的协方差是0.001。
上题中的组合的方差是多少?
选项
答案
组合的方差为: σ
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
σ
A,B
=0.666 7
2
×0.1
2
+0.333 3
2
×0.2
2
+2×0.666 7×0.333 3×(-0.02)=0 因为股票是完全负相关的(可以计算出A、B的相关系数为-1),所以可以找NN.合方差为0的投资组合。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Kiba777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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