假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 上题中的组合的方差是多少?

admin2019-05-09  21

问题 假设股票A和股票B的特征如下所示:
   
    两只股票收益的协方差是0.001。
上题中的组合的方差是多少?

选项

答案组合的方差为: σ2A2σA2B2σB2+2ωAωBσA,B =0.666 72×0.12+0.333 32×0.22+2×0.666 7×0.333 3×(-0.02)=0 因为股票是完全负相关的(可以计算出A、B的相关系数为-1),所以可以找NN.合方差为0的投资组合。

解析
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